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[확률과 통계] 3.4 Conditioning on Event

2020.10.25 by blacksmith16

여기도 역시 Conditioning, 어떤 Event가 발생했을 때의 상황을 고려한 확률을 생각해볼 수 있다. 어떤 Event A가 발생한 조건에서 Continuous Random Variable $X$의 PDF는 다음을 만족한다. $P (X \in B | A) = \int_{B} f_{X | A} (x) d x$ 만약 $A$가 $P(X \in A) > 0$인 실수 집합이면, $f_{X | A} (x) = {\begin{cases} \frac{f_{X} (x)}{P (X \in A)} & if x \in A \\ 0 & otherwise \end{cases}$ Conditional Expectation 이번에는 기대값이다. 위와 같은 조건에서 기대값은 아래와..